Niewielu wie jak wyglądały ostatnie dni bandy O'Donnella. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż się wydaje.
Już w marcu 1864 O'Donnell stał się cierniem w tyłku władz stanu Nowy Meksyk. Popełnił kilka błędów - a najważniejszym było pogonienie kota oddziałowi kawalerii CSA. Tej zniewagi nie można było puścić płazem i rozgonienie bandziorów stało na tyle ważne, ze znalazło się dość sił by urządzić bandzie piekło na ziemi. 18 marca z El Paso wyruszył 17 pułk kawalerii pod dowództwem młodego pułkownika Eduarda Cumberdale. Młody zawdzięczał swój stopień rodowym koneksjom, ale miał dość oleju w głowie, by słuchać rad swego adiutanta.
Nieświadomi nadciągającego zagrożenia bandyci łupili co popadnie. Największym trofeum były skrzynie złota wyciągnięte z piwnic jezuickiego klasztoru. Niezwykłe były to monety, nie przypominające żadnej funkcjonującej w obiegu waluty. Rzekomo miała to być część okupu złożonego przez Montezumę Cortezowi. Wykonane ze szczerego złota monety warte były więcej niż wszystkie dotychczasowe łupy bandy razem wzięte.
Gdy na horyzoncie pojawił sie siedemnasty pułk kawalerii, O'Donnell natychmiast zrozumiał, że nadepnął na zbyt wiele odcisków i zarządził odwrót do kryjówki w Kordylierach. Tam mógł się bronić naprawdę długo.
Banda O'Donnella dotarła do kryjówki i broniła górskich przełęczy przez kilka tygodni. Kawalerzyści szybko zrozumieli, że nie ma co się pakować w góry i wystarczy poczekać az bandyci sami do nich zejdą. Po pewnym czasie zaczęło brakować żywności. Ciężko wykarmić ponad stu ludzi. Zwłaszcza, gdy wokół jedynych szlaków, którymi można bezpiecznie zejść z gór obozują kawalerzyści. W tej sytuacji Frank O'Donnell rozkazał bandzie zaskoczyć kawalerzystów, przebić się przez ich pozycje i rozproszyć się po całym stanie. Zaledwie on i paru najbardziej zaufanych miało zostać na straży złota.
I pewnej deszczowej nocy, gdy mrok spowił ziemię, bandyci pod przywództwem Mc Naba (prawej ręki O'Donnella) przedarli sie przez zaskoczony 17 pułk. Zamiast jednak rozproszyć się po terenie całego stanu, ruszyli na południe. McNab chciał przeprowadzić cały oddział do Meksyku, gdzie armia Konfederacji nie mogłaby im zagrozić. Ich pierwszy popas miał miejsce w Las Cruces, gdzie bandyci byli dobrze znani zastraszonej ludności i czuli sie bezpiecznie. Pozajmowali karczmy i domy i rozłożyli sie na nocleg. Znużeni droga posnęli niemal jak jeden mąż. Mieszkańcy dość mieli terroru bandy, ponadto było z nimi kilkunastu żołnierzy tylnej straży 17 pułku - sięgnęli zatem po broń. Zaskoczeni bandyci bronili się zajadle, lecz rozproszeni i zaskoczeni nie mieli szans. Jedynie nieliczni pod wodzą Mc Naba uszli z miasta.
Gdy tylko łuna pożarów w Las Cruces znikała za ich plecami, ziemia zatrzęsła się im pod stopami. Trzęsienie ziemi na chwilę przerwało walki w mieście, a także, jak się później okazało, zasypało górską kryjówkę bandy, na zawsze żywcem grzebiąc Franka O'Donnella i złoto Montezumy. Nawet ci, którzy wiedzieli gdzie jest zamaskowane wejście, już nigdy nie odnaleźli żadnej drogi do wnętrza góry.
A tak wygląda obecnie Mc Nab